Le trading optimal grâce aux signaux.

Résumé Dans cet article, nous proposons un cadre mathématique pour traiter l'incertitude qui émerge lorsque le concepteur d'un algorithme de trading utilise un seuil sur un signal comme contrôle. Nous nous appuyons sur un théorème de Benveniste et Priouret pour déduire notre théorème de comportement asymptotique de l'inventaire (IAB) donnant la distribution complète de l'inventaire à tout moment pour une version continue en temps bien formulée de l'algorithme de trading. Ensuite, nous montrons comment contrôler cette incertitude pour une fonction de coût donnée.Il n'y a pas de solution sous forme fermée pour ce contrôle, donc nous proposons plusieurs schémas d'approximation et comparons leurs performances.De plus, nous expliquons comment appliquer le théorème IAB à tout algorithme de trading piloté par une vitesse de trading. Il n'est pas nécessaire de contrôler l'incertitude due au seuillage d'un signal pour exploiter le théorème IAB. Il peut être appliqué a posteriori à tout algorithme de négociation traditionnel.