Comportement asymptotique des estimateurs du maximum de vraisemblance pour un modèle de Heston de type saut.

Résumé Nous étudions les propriétés asymptotiques des estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres de dérive pour un modèle de Heston de type saut basé sur des observations en temps continu, où le processus de saut peut être tout processus de L\'evy purement non gaussien de variation non nécessairement bornée avec une mesure de L\'evy concentrée sur $(-1,\infty)$. Nous prouvons la cohérence forte et la normalité asymptotique pour toutes les valeurs de paramètres admissibles, sauf une, où nous ne montrons qu'une cohérence faible et un comportement asymptotique mixte normal (mais non normal). Il s'avère que la volatilité du processus de prix est une fonction mesurable du processus de prix. Nous présentons également quelques illustrations numériques pour confirmer nos résultats.