Simulation en temps discret d'équations stochastiques de Volterra.

Résumé Nous étudions les schémas de simulation en temps discret pour les équations stochastiques de Volterra, à savoir les schémas d'Euler et de Milstein, ainsi que la méthode de Monte-Carlo multi-niveaux correspondante. En utilisant et en adaptant certains résultats de Zhang [22], ainsi que le lemme de Garsia-Rodemich-Rumsey, nous obtenons les taux de convergence du schéma d'Euler et du schéma de Milstein sous la norme du supremum. Nous appliquons ensuite ces schémas pour approximer l'espérance des fonctionnelles de ces équations de Volterra par la méthode de Monte-Carlo (multi-niveaux), et nous calculons leur complexité.