Un résultat de décomposition optionnelle quasi-sûre et de super-couverture sur l'espace Skorokhod.

Résumé Nous prouvons un résultat robuste de dualité de super-couverture pour les options dépendantes du chemin sur les actifs avec sauts, dans un cadre de temps continu. Ce résultat exige que la collection de mesures martingales soit suffisamment riche et que la fonction de gain satisfasse une certaine propriété de continuité. Il s'agit d'un sous-produit d'une version quasi-sûre du théorème de décomposition optionnelle, qui peut également être considéré comme une version fonctionnelle du lemme d'Itô, qui s'applique aux fonctionnelles non lisses (de processus càdlàg) qui sont seulement concaves dans l'espace et non croissantes dans le temps, au sens de Dupire.