Modèle de volatilité stochastique à changement de régime : estimation et calibration sur les options VIX.

< Retour à ILB Patrimoine
Auteurs
Date de publication
2017
Type de publication
Article de journal
Résumé Pas de résumé disponible.
Éditeur
Taylor & Francis (Routledge): SSH Titles
Thématiques de la publication
  • ...
    • Pas de thématiques identifiées
Thématiques détectées par scanR à partir des publications retrouvées. Pour plus d’informations, voir https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr