Une formule d'Itô fonctionnelle en C^{0,1} et ses applications en finance mathématique.

Résumé En utilisant la notion de dérivée verticale de Dupire, nous fournissons une extension fonctionnelle (dépendante du chemin) de la formule d'Itô de Gozzi et Russo (2006) qui s'applique aux fonctions C^{0,1} des processus Dirichlet faibles continus. Cette formule est motivée et illustrée par ses applications aux problèmes de couverture ou de super-couverture des options dépendantes du chemin en finance mathématique, en particulier dans le cas de l'incertitude du modèle.