Taux de convergence pour l'approximation particulaire des EDP dans l'espace de Wasserstein *.

Résumé Nous prouvons un taux de convergence d'ordre 1/N pour l'approximation à N particules d'une équation différentielle partielle du second ordre dans l'espace des mesures de probabilité, comme l'équation de Master ou l'équation de Bellman du problème de contrôle du champ moyen sous bruit commun. La preuve repose sur des techniques d'équations différentielles stochastiques à rebours.