Jeux de fractionnement sur des ensembles finis.

Résumé Cet article étudie les jeux de partage à somme nulle avec des ensembles finis de croyances postérieures. Les joueurs choisissent dynamiquement une paire {p t , q t } t de martingales de croyances postérieures afin de contrôler un gain terminal u(p ∞ , q ∞). Nous introduisons la notion de "transformée de Mertens-Zamir" d'une matrice à valeurs réelles et l'utilisons pour approximer la solution du système de Mertens-Zamir dans le cas unidimensionnel continu. Ensuite, nous considérons le cas général des jeux de fractionnement avec des contraintes arbitraires et des ensembles finis de croyances postérieures : nous montrons que la valeur existe en construisant des stratégies ε-optimales non markoviennes et nous la caractérisons comme l'unique fonction concave-convexe satisfaisant deux nouvelles conditions.