Estimation rapide et asymptotiquement efficace dans un processus autorégressif fractionnel.

Résumé Cet article considère l'estimation conjointe des paramètres d'un modèle autorégressif fractionnel du premier ordre en construisant un estimateur initial avec une vitesse de convergence inférieure à √ n et une distribution conjointe asymptotique singulière. La procédure en une étape est ensuite utilisée afin d'obtenir un estimateur asymptotiquement efficace. Cet estimateur est calculé plus rapidement que le maximum de vraisemblance ou l'estimateur de Whittle et permet donc une inférence plus rapide sur de grands échantillons. L'article illustre les performances de cette méthode sur des échantillons de taille finie via des simulations de Monte Carlo.