Une approche probabiliste simple du modèle Yard-Sale.

Résumé Nous proposons dans cet article une approche probabiliste du modèle dit de Yard-Sale de Hayes (2002) en utilisant des approximations classiques de diffusion des chaînes de Markov. Nous retrouvons en partie, au moins pour les transactions de petite taille et de haute fréquence, les résultats récents de Boghosian (2014) et Boghosian et al. (2015) concernant à la fois la condensation de la richesse en l'absence de mécanismes de redistribution et les distributions d'état stationnaire lorsqu'une taxation uniforme du capital est imposée.