Méthodes de calcul pour l'évaluation des options.

Résumé Les auteurs passent en revue certains aspects importants de la modélisation financière impliquant des équations aux dérivées partielles et se concentrent sur les algorithmes numériques permettant d'évaluer rapidement et précisément les produits financiers dérivés et de calibrer les paramètres. Ce livre explore les meilleurs algorithmes numériques et les discute en profondeur, depuis leur analyse mathématique jusqu'à leur implémentation en C++ avec des bibliothèques numériques efficaces.