Dominance stochastique du premier ordre et prise de risque : quelques nouveaux résultats.

Résumé Depuis Fishburn et Proter [1976], on sait qu'un changement dans la distribution du rendement de l'actif risqué qui est dominé au sens de la dominance stochastique du premier ordre ne génère pas nécessairement de réduction de la demande pour cet actif. Pour obtenir des résultats non-ambigus de statique comparative, on est obligé de faire des restrictions supplémentaires sur le changement de risque. On montre ici que le critère appelé "monotone probability ratio" satisfait cette propriété. Ce critère contient comme cas particulier celui plus connu de "monotone likelihood ratio".