Techniques économétriques récentes pour les données macroéconomiques et financières

Résumé Cet ouvrage offre un aperçu complet des dernières méthodes économétriques permettant d'étudier la dynamique des séries chronologiques macroéconomiques et financières. Il examine des approches méthodologiques et des concepts alternatifs, notamment les spectres quantiles et les co-spectres, et explore des sujets tels que le comportement non linéaire et non stationnaire, les modèles de volatilité stochastique, ainsi que l'économétrie des marchés de matières premières et de la mondialisation. En outre, il démontre l'application de techniques récentes dans divers domaines : dans le domaine fréquentiel, dans l'analyse de la dynamique persistante, dans l'estimation de modèles d'espace d'état et de nouvelles classes de modèles de volatilité. Le livre est divisé en deux parties : la première partie applique l'économétrie au domaine de la macroéconomie, en discutant de la décomposition tendance/cycle, de l'analyse de la croissance, de la politique monétaire et du commerce international. La deuxième partie applique l'économétrie à un large éventail de sujets d'économie financière, notamment la dynamique des prix sur les marchés des actions, des matières premières et des changes, ainsi que l'analyse de portefeuille. Ce livre est une lecture essentielle pour les chercheurs, les étudiants et les praticiens des institutions gouvernementales et financières intéressés par l'application de méthodes économétriques récentes de séries chronologiques aux données financières et économiques.