Contribution a l' économétrie financière et à l'analyse de sensibilités.

Résumé Depuis fin 2008 mes travaux de recherche se sont peu à peu orientés vers des problématiques liées à l'économétrie financière. Il s'agissait plus précisément d'incorporer dans les modélisations GARCH classiques des lois de probabilités capables de tenir compte des phénomènes d'asymétrie et de leptokurticité observables dans la plupart des séries financières. La prise en charge, dans le cadre des modélisations de type GARCH, de ces deux faits stylisés est fondamentale aussi bien pour améliorer le pouvoir prédictif des modèles (forecast) que pour l'évaluation des produits dérivés (pricing). L'abandon de l'hypothèse Gaussienne n'est cependant pas sans conséquences.