Les modèles ARCH multivariés.

Résumé Nous étudions la convergence en probabilité de l'estimateur de maximum de vraisemblance d'un modèle ARMA dont les erreurs suivent un processus GARCH (1, 1) selon la spécification de Baba, Engle, Kraft et Kroner. Nous établissons des conditions d'existence des moments d'ordre supérieur à deux. Les conditions de stationnarité stricte et d'ergodicité de certains modèles contraints sont présentées. Finalement, nous proposons un cadre général pour l'approximation en temps continu de modèles ARCH multivariés.