Prévisions et fluctuations conjoncturelles : analyses statistiques et économiques.

Résumé Le premier objectif de cette these est d'aboutir, a partir d'une base de donnees originale, a des resultats robustes sur la qualite moyenne et sur les proprietes des previsions economiques. Nous analysons les moyens statistiques disponibles pour juger cette qualite et montrons les caracteristiques des erreurs passees. L'analyse "verticale" des previsions permet une comparaison des variables entre elles au sein de chaque organisme et l'analyse "horizontale" des previsions, une comparaison des organismes entre eux. Nous effectuons une revue de la litterature sur les combinaisons de prevision. Nous analysons enfin les previsions en conservant la dimension temporelle des chroniques d'erreurs. Nous montrons que les previsionnistes se heurtent a un probleme majeur : leur incapacite a prevoir les points de retournements. Or, le fait de se tromper a ces dates particulieres signifie que la dynamique cyclique de l'economie que l'on cherche a prevoir est mal apprehendee. Le second objectif de cette these est donc de montrer que les outils recents permettant d'identifier les composantes tendancielles et cycliques de la croissance font partie des techniques necessaires a l'elaboration d'un diagnostic conjoncturel et a la construction d'un scenario previsionnel. Nous decrivons l'ensemble des outils statistiques et economiques disponibles et leurs implications au travers de leur analyse critique. Nous montrons que les diverses methodes decrites precedemment, pourtant d'inspiration fort differente, conduisent a des profils d'ecart de pib relativement comparables sur le passe.