La lutte contre la fraude à l'assurance est-elle efficace ?

Résumé Cette thèse propose une étude de la fraude en assurance. En particulier, l'analyse porte sur les moyens dont disposent les assureurs pour combattre la fraude. L'objectif du premier chapitre est de montrer comment l'incapacité des assureurs à s'engager dans des mesures de contrôle crédibles contribue à détériorer le système d'assurance. Dans un contexte de non-engagement, nous montrons que le comportement stratégique de chacune des parties altère le contrat d'assurance de façon inattendue. Deux résultats majeurs sont obtenus. A la différence de Mookherjee et Png (1989), nous montrons que le contrat d'assurance optimal procure une indemnité identique, que l'assuré soit ou non contrôlé. De plus, si le coût de l'audit est trop élevé, alors le contrat d'assurance optimal devient un contrat avec sur-assurance. Dans le deuxième chapitre, l'audit est supposé imparfait. D'une part, l'assureur n'est pas toujours capable de détecter la fraude. D'autre part, il existe une imperfection liée à une mauvaise évaluation du dommage par l'assureur et donc une probabilité positive de sanctionner injustement un assure honnête. L'analyse révèle que l'effet isolé du premier type d'erreur n'affecte pas de manière conséquente la forme du contrat d'assurance optimal. Mais l'assuré étant adverse au risque, la possibilité d'être sanctionné par erreur introduit un risque supplémentaire, qui peut l'inciter à ne pas déclarer son dommage. Cela nous amène à reconsidérer les différents équilibres possibles résultant des comportements stratégiques des deux parties. Nous montrons alors que la possibilité d'être sanctionné injustement permet de résoudre le problème de crédibilité de l'assureur en rendant crédible la menace de l'audit. Le dernier chapitre pose la question de l'efficacité des contrôles en présence d'assurés se différenciant par leur perception de la probabilité d'audit. Le marché d'assurance est un marché concurrentiel en présence de deux types d'assurés, un premier groupe sur-évaluant la probabilité de contrôle, et un second composé d'assurés qui la sous-évaluent. L'objectif de ce chapitre est alors d'analyser comment cette hétérogénéité dans les croyances peut modifier les relations entre un assureur et ses assures. Il apparait ainsi qu'il peut être optimal de ne dissuader que les assures les plus pessimistes, et laisser l'autre partie des individus frauder de façon systémique.