Analyse numérique de problèmes de contrôle stochastique.

Résumé L'objet de la thèse est l'étude des approximations numériques de différentes équations HJB associées à des problèmes de contrôle optimal stochastique. Dans la première partie on a étendu la thèorie des estimations d'erreurs à un problème de jeux différentiels et au cas du problème avec impulsions. Ce dernier a fait l'objet d'une mise en oeuvre numérique. Dans toute cette partie l'ensemble de contrôles est borné. Ensuite, dans la deuxième partie de la thèse on a étudié des problèmes de contrôle stochastique provenant de la finance et dont l'ensemble des contrôles est non borné, en particulier des problèmes de sur-couverture.