Dynamique mathématique et historique de l'économie moderne : une application à l'économie coréenne.

Résumé Il est essentiel d’étudier la dynamique non linéaire en mathématiques et nous permet d’interpréter des phénomènes aussi irréguliers et imprévisibles à la suite de processus déterministes, et non de simples erreurs ou chances statistiques.La dynamique du système est une méthodologie ainsi qu’une méthode pour implémenter des mouvements dynamiques non linéaires. Par ces deux méthodes,nous capturons la crise dans les cycles économiques et testons l’accumulation de capital, et les changements techniques dans le cadre du modèle Macro Stock Management et les appliquons à ceux de l’économie sud-coréenne. Divers outils d’analyse des séries chronologiques sont utilisés pour estimer les effets de l’investissement sur les taux de profit et les effets de l’inégalité salariale et de la dette des consommateurs sur la demande intérieure depuis la crise financière mondiale de 2008. Le Structural Vector Auto-Regressive model impose des restrictions à long terme ou à court terme sur le système VAR, il utilise pour distinguer deux variables avec des caractéristiques similaires. Perron (1989) fait valoir que les tests de racine unitaire traditionnels tels que le test Augmenté Dickey-Fuller sont susceptibles de ne pas détecter la stationnarité ou la non stationnarité des données si elles ont des ruptures structurelles. Zivot et Andrews(1992) et Lumsdaine et Papell (1997) proposent le modèle de test racine unitaire avec ruptures structurelles endogènes. Le test Gregory-Hansen fournit des informations sur une rupture structurelle dans un test de co-intégration. Le modèle ARDL (Auto Regressive Distributed Lags) est utilisé pour capturer les relations à long terme entre les variables.