De l'usage des statistiques pour le pilotage et la régulation des risques en assurance : les limites de l'approche adoptée par Solvabilité 2.

Résumé L’usage des grandeurs statistiques pour éclairer la décision en situation de risque, apparu au 18ème siècle puis disqualifié au 19ème siècle, a été réintroduit au milieu du 20ème siècle et s’est depuis progressivement imposé dans l’industrie financière, percolant dans l’assurance jusqu’à s’y généraliser via Solvabilité 2. Pourtant, de nombreux dysfonctionnements liés à la mobilisation de ces outils pour la gestion et la régulation des risques ont été mis en lumière par la littérature économique, actuarielle, et en sciences de gestion. Par conséquent, cette extension du champ d’application de tels outils à la régulation des assurances interpelle. Cette thèse (i) étend empiriquement au secteur de l’assurance la littérature produite dans d’autres secteurs afin d’y identifier les limites de l’utilisation des statistiques pour la gestion des risques et la régulation prudentielle, (ii) propose un cadre théorique unifié pour les dysfonctionnements liés à ces usages, et (ii) éclaire les ressorts de l’adoption de ces outils au sein du secteur de l’assurance.