VIOLANTE Francesco

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Thématiques des productions
Affiliations
  • 2014 - 2015
    University of Bologna
  • 2012 - 2013
    Université Catholique de Louvain
  • 2012 - 2013
    Maastricht University
  • 2020
    Fixation du prix des options d'achat d'actions individuelles à l'aide d'informations sur les actions et les indices boursiers.
    Dynamique des primes de risque de variance : Un nouveau modèle pour démêler le prix du risque.
    Paiements des swaps de variance, primes de risque et conditions de marché extrêmes.
  • 2019
    Une enquête non structurelle sur la densité neutre au risque du VIX.
  • 2017
    Limites de diffusion faibles des modèles dynamiques de corrélation conditionnelle.
  • 2016
    Limites de diffusion faibles des modèles dynamiques de corrélation conditionnelle.
  • 2015
    Comprendre la dynamique de la volatilité sur le marché de l'EU-ETS.
    La charge mondiale du cancer 2013.
  • 2013
    Sur les fonctions de perte et le classement des performances de prévision des modèles de volatilité multivariés.

  • Fixation du prix des options d'achat d'actions individuelles à l'aide d'informations sur les actions et les indices boursiers.

    Jeroen v.k. ROMBOUTS, Lars STENTOFT, Francesco VIOLANTE
    Journal of Banking & Finance | 2020
    Pas de résumé disponible.
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  • Dynamique des primes de risque de variance : Un nouveau modèle pour démêler le prix du risque.

    Jeroen v.k. ROMBOUTS, Lars STENTOFT, Francesco VIOLANTE
    Journal of Econometrics | 2020
    Pas de résumé disponible.
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  • Paiements des swaps de variance, primes de risque et conditions de marché extrêmes.

    Jeroen v.k. ROMBOUTS, Lars STENTOFT, Francesco VIOLANTE
    Econometrics and Statistics | 2020
    Pas de résumé disponible.
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  • Une enquête non structurelle sur la densité neutre au risque du VIX.

    Andrea BARLETTA, Paolo SANTUCCI DE MAGISTRIS, Francesco VIOLANTE
    Journal of Banking & Finance | 2019
    Pas de résumé disponible.
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  • Limites de diffusion faibles des modèles dynamiques de corrélation conditionnelle.

    Christian m. HAFNER, Sebastien LAURENT, Francesco VIOLANTE
    Econometric Theory | 2017
    Pas de résumé disponible.
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  • Limites de diffusion faibles des modèles dynamiques de corrélation conditionnelle.

    Christian m. HAFNER, Sebastien LAURENT, Francesco VIOLANTE
    Econometric Theory | 2016
    Pas de résumé disponible.
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  • Comprendre la dynamique de la volatilité sur le marché de l'EU-ETS.

    Maria EUGENIA SANIN, Francesco VIOLANTE, Maria MANSANET BATALLER
    Energy Policy | 2015
    Nous étudions le comportement du prix à court terme des quotas d'émission de l'UE de la phase 2. Nous modélisons la dynamique des rendements et de la volatilité, et nous démontrons qu'un cadre standard ARMAX-GARCH est inadéquat pour cette modélisation et que l'hypothèse de gaussianité est rejetée en raison d'un certain nombre de valeurs aberrantes. Pour améliorer l'adéquation du modèle, nous combinons le processus de prix sous-jacent avec un processus de saut stochastique additif. Nous améliorons les performances du modèle en introduisant une probabilité de saut variable dans le temps qui s'explique par deux variables : la variation relative quotidienne du volume des transactions et les annonces de la Commission européenne concernant l'offre de permis. Nous montrons que (i) de fortes augmentations du volume ont conduit à une augmentation de la volatilité durant la période avril 2005-décembre 2007 mais pas pour la période débutant en janvier 2008, et (ii) les annonces induisent des sauts dans le processus qui tendent à augmenter la volatilité sur les deux périodes. Ainsi, les autorités sont confrontées à un arbitrage entre la diffusion efficace de l'information et la promotion de la stabilité du marché. (c) 2015 Elsevier Ltd. Tous droits réservés.
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  • La charge mondiale du cancer 2013.

    Christina FITZMAURICE, Daniel DICKER, Amanda PAIN, Hannah HAMAVID, Maziar MORADI LAKEH, Michael f MACINTYRE, Christine ALLEN, Gillian HANSEN, Rachel WOODBROOK, Charles WOLFE, Randah r HAMADEH, Ami MOORE, Andrea WERDECKER, Bradford d GESSNER, Braden TE AO, Brian MCMAHON, Chante KARIMKHANI, Chuanhua YU, Graham s COOKE, David c SCHWEBEL, David o CARPENTER, David m PEREIRA, Denis NASH, Dhruv s KAZI, Diego DE LEO, Dietrich PLASS, Kingsley n UKWAJA, George d THURSTON, Kim YUN JIN, Edgar p SIMARD, Edward MILLS, Eun kee PARK, Ferran CATALA LOPEZ, Gabrielle DEVEBER, Carolyn GOTAY, Gulfaraz KHAN, H dean HOSGOOD, Itamar s SANTOS, Janet l LEASHER, Jasvinder SINGH, James LEIGH, Jost JONAS, Juan SANABRIA, Justin BEARDSLEY, Kathryn h JACOBSEN, Ken TAKAHASHI, Richard c FRANKLIN, Luca RONFANI, Marcella MONTICO, Luigi NALDI, Marcello TONELLI, Johanna GELEIJNSE, Max PETZOLD, Mark g SHRIME, Mustafa YOUNIS, Naohiro YONEMOTO, Nicholas BREITBORDE, Paul YIP, Farshad POURMALEK, Paulo a LOTUFO, Alireza ESTEGHAMATI, Graeme j HANKEY, Raghib ALI, Raimundas LUNEVICIUS, Reza MALEKZADEH, Robert DELLAVALLE, Robert WEINTRAUB, Robyn LUCAS, Roderick HAY, David ROJAS RUEDA, Ronny WESTERMAN, Sadaf g SEPANLOU, Sandra NOLTE, Scott PATTEN, Scott WEICHENTHAL, Semaw ferede ABERA, Seyed mohammad FERESHTEHNEJAD, Ivy SHIUE, Tim DRISCOLL, Tommi VASANKARI, Ubai ALSHARIF, Vafa RAHIMI MOVAGHAR, Vasiliy v VLASSOV, W s MARCENES, Wubegzier MEKONNEN, Yohannes adama MELAKU, Yuichiro YANO, Al ARTAMAN, Ismael CAMPOS, Jennifer MACLACHLAN, Ulrich MUELLER, Daniel KIM, Matias TRILLINI, Babak ESHRATI, Hywel c WILLIAMS, Kenji SHIBUYA, Rakhi DANDONA, Kinnari MURTHY, Benjamin COWIE, Azmeraw t AMARE, Carl abelardo ANTONIO, Carlos CASTANEDA ORJUELA, Coen h VAN GOOL, Francesco VIOLANTE, In hwan OH, Kedede DERIBE, Kjetil SOREIDE, Luke KNIBBS, Maia KERESELIDZE, Mark GREEN, Rosario CARDENAS, Nobhojit ROY, Taavi TILLMANN, Yongmei LI, Hans KRUEGER, Lorenzo MONASTA, Subhojit DEY, Sara SHEIKHBAHAEI, Nima HAFEZI NEJAD, G anil KUMAR, Chandrashekhar t SREERAMAREDDY, Lalit DANDONA, Haidong WANG, Stein emil VOLLSET, Ali MOKDAD, Joshua a SALOMON, Rafael LOZANO, Theo VOS, Mohammad FOROUZANFAR, Alan LOPEZ, Christopher MURRAY, Mohsen NAGHAVI, Taavi TILLMAN
    JAMA Oncology | 2015
    Importance : Le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde. Les estimations actuelles de la charge du cancer dans les différents pays et régions sont nécessaires pour informer les stratégies locales de lutte contre le cancer. \ud Objectif : Estimer la mortalité, l'incidence, les années vécues avec une incapacité (AVI), les années de vie perdues (AVP) et les années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) pour 28 cancers dans 188 pays, par sexe, de 1990 à 2013. \ud Données probantes : Examen La méthodologie générale de l'étude Global Burden of Disease (GBD) 2013 a été utilisée. Les registres du cancer ont été la source des données sur l'incidence du cancer ainsi que des ratios d'incidence de la mortalité (MI). Les sources pour les données sur les causes de décès comprennent les données des systèmes d'enregistrement de l'état civil, les études d'autopsie verbale et d'autres sources. Les ratios MI ont été utilisés pour transformer les données d'incidence en estimations de mortalité et les estimations de causes de décès en estimations d'incidence. La prévalence du cancer a été estimée en utilisant les ratios MI comme substituts des données de survie. Les AVJ ont été calculées en multipliant les estimations de prévalence par les poids d'incapacité, qui ont été dérivés d'enquêtes sur la population. Les AVCI ont été calculées en multipliant le nombre de décès estimés par cancer à chaque âge par une espérance de vie de référence, et les AVCI ont été calculées comme la somme des AVCI et des AVCI. \ud Résultats : En 2013, on comptait 14,9 millions de cas incidents de cancer, 8,2 millions de décès et 196,3 millions d'AVCI. Le cancer de la prostate était la principale cause d'incidence du cancer (1,4 million) chez les hommes et le cancer du sein chez les femmes (1,8 million). Le cancer de la trachée, des bronches et des poumons (TBL) était la principale cause de décès par cancer chez les hommes et les femmes, avec 1.
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  • Sur les fonctions de perte et le classement des performances de prévision des modèles de volatilité multivariés.

    Sebastien LAURENT, Jeroen v.k. ROMBOUTS, Francesco VIOLANTE
    Journal of Econometrics | 2013
    Le classement des modèles de volatilité multivariée est intrinsèquement problématique car lorsque la volatilité non observable est remplacée par un proxy, l'ordre impliqué par une fonction de perte peut être biaisé par rapport à l'ordre prévu. Nous soulignons que la taille de la distorsion est strictement liée au niveau de précision du proxy de la volatilité. Nous proposons une forme fonctionnelle nécessaire et suffisante généralisée pour une classe de mesures de distance non métriques de type Bregman qui assurent la cohérence de l'ordre lorsque la cible est observée avec du bruit. Une application à trois taux de change est fournie. (C) 2012 Elsevier B.V. Tous droits réservés.
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