Améliorer la performance globale des portefeuilles en utilisant une estimation propre et robuste de la matrice de covariance.
Auteurs
Date de publication
- JAY Emmanuelle
- SOLER Thibault
- TERREAUX Eugenie
- OVARLEZ Jean philippe
- PASCAL Frederic
- DE PERETTI Philippe
- CHORRO Christophe
2020
Type de publication
Article de journal
Résumé
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Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
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