Taux de convergence pour l'approximation en temps discret des BSDE réfléchis dans les problèmes de commutation.

Résumé Dans cet article, nous prouvons de nouveaux résultats de convergence améliorant ceux de Chassagneux, Elie et Kharroubi [Ann. Appl. Probab. 22 (2012) 971-1007] pour l'approximation en temps discret de BSDE multidimensionnels à réflexion oblique. Ces BSDE, apparaissant dans l'étude des problèmes de commutation, ont été considérés par Hu et Tang [Probab. Theory Related Fields 147 (2010) 89-121] et généralisés par Hamadène et Zhang [Stochastic Process. Appl.