Limites d'erreur non asymptotiques pour la méthode Monte Carlo Euler à plusieurs niveaux appliquée aux EDS avec coefficient de diffusion constant.

Résumé Dans cet article, nous nous intéressons à la dérivation de limites d'erreurs non-asymptotiques pour la méthode de Monte-Carlo multi-niveaux. Dans un premier temps, nous traitons la discrétisation explicite d'Euler des équations différentielles stochastiques avec un coefficient de diffusion constant. Nous obtenons une concentration de type gaussien. Pour ce faire, nous utilisons la formule de représentation de Clark-Ocone et nous dérivons des limites pour les fonctions génératrices de moments de la différence au carré entre un schéma d'Euler brut et un schéma plus fin et de la différence au carré de leurs dérivées de Malliavin.