Corrigendum pour "Second-order reflected backward stochastic differential equations" et "Second-order BSDEs with general reflection and game options under uncertainty".
Auteurs
Date de publication
2021
Type de publication
Article de journal
Résumé
Le but de cette courte note est de combler une lacune dans notre article précédent [7] sur les 2BSDE avec réflexions, et d'expliquer comment corriger les résultats ultérieurs dans le deuxième article [6]. Nous fournissons également plus d'informations sur les propriétés des 2RBSDE, à la lumière des contributions récentes [5, 13] dans le cadre dit "G".
Éditeur
Institute of Mathematical Statistics
-
Pas de thématiques identifiées
Thématiques détectées par scanR à partir des publications retrouvées. Pour plus d’informations, voir https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr