A note on solutions to controlled martingale problems and their conditioning.

Résumé Dans cette note, nous justifions rigoureusement un argument de conditionnement qui est souvent (explicitement ou implicitement) utilisé pour prouver le principe de programmation dynamique dans la littérature sur le contrôle stochastique. À cette fin, nous établissons des problèmes de martingale contrôlée d'une manière inhabituelle.