Sur la super-couverture robuste des créances mesurables.

Résumé Le problème de la couverture robuste nécessite de résoudre le problème de la super-couverture sous une famille non dominée de mesures singulières. Des progrès récents ont été réalisés par van Handel, Neufeld et Nutz. Nous montrons que la formulation duale de ce problème est valable dans un contexte adapté au transport optimal martingale ou, plus généralement, au transport optimal sous dynamique stochastique contrôlée.