Modèles discrets de Schur-constant.

Résumé Cet article introduit une classe de modèles de survie à constante de Schur, de dimension n, pour des variables aléatoires arithmétiques non négatives. Un tel modèle est défini par une fonction de survie univariée dont on montre qu'elle est n-monotone. Deux représentations générales sont obtenues, en conditionnant la somme des n variables ou par une distribution multinomiale doublement mélangée. Plusieurs autres propriétés, y compris les mesures de corrélation, sont dérivées. Trois processus de la théorie de l'assurance sont discutés pour lesquels les périodes d'inter-réclamation forment un modèle de Schur-constant.