Intégration optimale de Skorokhod étant donné les marginaux complets et les paons d'Azéma -Yor *.

Résumé Nous considérons le problème de l'encastrement optimal de Skorokhod (SEP) compte tenu de marges complètes sur l'intervalle de temps [0, 1]. Le problème est lié à l'étude des martingales extrémales associées à un paon (" processus croissant dans l'ordre convexe ", par Hirsch, Profeta, Roynette et Yor [16]). Un résultat général de dualité est obtenu par des techniques de convergence. Nous étudions ensuite le cas où la fonction de récompense dépend du maximum du processus d'encastrement, qui est la limite du problème de transport martingale étudié dans Henry-Labord ere, Ob lój , Spoida et Touzi [13]. Sous des conditions techniques, certaines caractéristiques explicites des solutions au SEP optimal ainsi qu'à son problème dual sont obtenues. Nous discutons également l'inégalité martingale associée.