Sur le principe de monotonicité du problème d'encastrement optimal de Skorokhod *.
Auteurs
Date de publication
- GUO Gaoyue
- TAN Xiaolu
- TOUZI Nizar
2016
Type de publication
Article de journal
Résumé
Il s'agit de la suite de notre article d'accompagnement [18]. Nous fournissons une preuve alternative du principe de monotonicité pour le problème d'encastrement optimal de Skorokhod établi dans Beiglböck, Cox et Huesmann [2]. Notre preuve est basée sur l'adaptation de la dualité Monge-Kantorovich dans notre contexte, une application délicate du théorème de la section transversale optionnelle, et un argument de conditionnement astucieux introduit dans [2].
Éditeur
Society for Industrial and Applied Mathematics
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