Encastrement optimal de Skorokhod sous des contraintes marginales finiment nombreuses *.

Résumé Le problème de l'encastrement de Skorokhod vise à représenter une mesure de probabilité donnée sur la ligne réelle comme la distribution du mouvement brownien arrêté à un temps d'arrêt choisi. Dans cet article, nous considérons une extension du problème d'encastrement optimal de Skorokhod de Beiglböck, Cox & Huesmann [1] au cas de contraintes marginales en nombre fini 1. En utilisant l'approche classique de dualité convexe ainsi que la théorie de l'arrêt optimal, nous obtenons les résultats de dualité qui sont formulés au moyen de mesures de probabilité sur un espace élargi. Nous relions également ces résultats au problème du transport optimal martingale sous contraintes marginales multiples.