Étanchéité et dualité du transport des martingales sur l'espace de Skorokhod *.

Résumé Le transport optimal des martingales vise à transférer de manière optimale une mesure de probabilité à une autre le long de la classe des martingales. Ce problème est principalement motivé par la super-couverture robuste des dérivés exotiques en mathématiques financières, qui s'avère être le dual de Kantorovich correspondant. Dans cet article, nous considérons le transport martingale en temps continu sur l'espace de Skorokhod des chemins c`adì ag. Comme dans le cadre classique du transport optimal, nous introduisons différents problèmes duaux et établissons les dualités correspondantes par une utilisation cruciale de la topologie S et du principe de programmation dynamique 1 .