Étude de nouveaux schémas de simulation d'événements rares et de leur application à la génération de scénarios extrêmes.

Résumé Cet article est un complément à notre précédent travail [ADGL15] sur les méthodes de simulation d'événements rares. Dans cet article, nous fournissons une preuve alternative pour l'ergodicité de la transformation d'ébranlement dans le cas gaussien et proposons deux variantes des méthodes existantes avec des comparaisons de performances numériques. Dans les tests numériques, nous illustrons également l'idée de la génération de scénarios extrêmes basée sur la convergence des distributions marginales des chaînes de Markov sous-jacentes et montrons l'impact de la discrétisation des modèles à temps continu sur l'estimation de la probabilité des événements rares.