Le provisionnement des sinistres individuels : une enquête.

Résumé Cet article étudie la modélisation stochastique de la survenance et de l'évolution des sinistres individuels à des fins de provisionnement en assurance non-vie (générale). L'article revisite le cadre de modélisation stochastique en temps continu de Norberg (1993) et Hesselager (1994), et fournit une présentation cohérente de la modélisation, de l'inférence et de la prévision (avec simulation et formes fermées) de l'historique des sinistres individuels ainsi que des quantités agrégées comme la réserve globale pour les sinistres RBNS et IBNR. Des illustrations numériques sont données sur la base d'ensembles de données de portefeuilles réels, ainsi que des comparaisons avec les méthodes classiques basées sur le triangle.