Construire une volatilité implicite sans arbitrage : l'algorithme de sinkhorn et ses variantes.

Résumé Nous considérons le problème classique de la construction d'une surface de volatilité implicite sans arbitrage à partir de cotations bid-ask. Nous concevons une procédure numérique rapide, dont nous prouvons la convergence, basée sur l'algorithme de Sinkhorn qui a été récemment utilisé pour résoudre efficacement des problèmes de transport optimal (martingale).