Évaluation d'une centrale électrique sous un critère de risque asymétrique en tenant compte des coûts de maintenance.

Résumé Les producteurs d'électricité sont intéressés par la valorisation de la production de leur centrale. En négociant des contrats à terme, nous proposons de réduire la contingence du revenu associé en considérant les coûts fixes et en utilisant un critère de risque asymétrique. Dans un cadre asymptotique, nous fournissons une stratégie de couverture optimale à travers la solution d'une équation différentielle partielle non linéaire. Comme expérience numérique, nous analysons l'impact de la structure des coûts fixes sur la politique de couverture et la valeur des actifs.