Méta-modèle d'un grand portefeuille de risque de crédit dans le modèle de copule gaussienne.

Auteurs
Date de publication
2019
Type de publication
Autre
Résumé Nous concevons un méta-modèle pour la distribution des pertes d'un grand portefeuille de crédit dans le modèle de copule gaussienne. En utilisant à la fois l'expansion du chaos de Wiener sur le facteur économique systémique et une approximation gaussienne sur la perte tronquée associée, nous réduisons significativement le temps de calcul nécessaire à l'échantillonnage de la perte et donc à l'estimation des mesures de risque sur la distribution des pertes. La précision de notre méthode est confirmée par de nombreux exemples numériques.
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