Décomposition des problèmes de contrôle stochastique agrégatifs de haute dimension.

Résumé Nous considérons le cadre d'un problème de contrôle stochastique de haute dimension, dans lequel les contrôles sont agrégés dans la fonction de coût. Comme première contribution, nous introduisons un problème modifié, dont le contrôle optimal est, sous certaines hypothèses raisonnables, une solution ε-optimale du problème original. Comme deuxième contribution, nous présentons un algorithme décentralisé dont la convergence vers la solution du problème modifié est établie. Enfin, nous étudions l'application à un problème de coordination de la consommation d'énergie et de la production d'appareils domestiques.