Un algorithme numérique pour une classe de BSDE via un processus de branchement.

Résumé Nous étudions l'algorithme pour les EDP paraboliques semi-linéaires de Henry-Labordere (2012), puis nous le généralisons au cas non-markovien pour une classe d'EDS à rebours (EDSB). En simulant le processus de branchement, l'algorithme ne nécessite aucune régression arrière. Pour prouver que l'algorithme numérique converge vers la solution des BSDE, nous utilisons la notion de solution de viscosité des EDP dépendantes du chemin introduite par Ekren et al. (à paraître) [5] et étendue dans Ekren et al. (2012) [6,7].