Un algorithme numérique pour une classe de BSDE via un processus de branchement.

Résumé Nous généralisons l'algorithme pour les EDP paraboliques semi-linéaires de Henry-Labordére \cite{Henry-Labordere_branching} au cas non-markovien pour une classe de SDEs rétrogrades (BSDEs). En simulant le processus de branchement, l'algorithme n'a pas besoin de régression arrière. Pour prouver que l'algorithme numérique converge vers la solution des BSDE, nous utilisons la notion de solution de viscosité des EDP dépendantes du chemin introduite par Ekren, Keller, Touzi et Zhang \cite{EkrenKellerTouziZhang} et étendue dans Ekren, Touzi et Zhang \cite{EkrenTouziZhang1, EkrenTouziZhang2}.