Un problème de négociation optimale sur les marchés intrajournaliers de l'électricité.

Résumé Nous considérons le problème de la négociation optimale pour un producteur d'électricité dans le contexte des marchés intra-journaliers de l'électricité. L'objectif est de minimiser le coût de déséquilibre induit par la demande résiduelle aléatoire en électricité, c'est-à-dire la consommation des clients moins la production issue des énergies renouvelables. Pour un modèle simple d'impact linéaire sur les prix et un critère quadratique, nous obtenons explicitement des stratégies optimales approximatives sur le marché intraday et la production d'énergie thermique, et montrons certaines propriétés remarquables du taux d'échange. En outre, nous étudions le cas où il y a des sauts sur la prévision de la demande et sur le prix intrajournalier, typiquement dus à une erreur dans la prédiction de la production d'énergie éolienne. Enfin, nous résolvons le problème en tenant compte des contraintes de délai dans la production d'énergie thermique.